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杨云锋 副教授
2017-12-19 09:49  

 

1.个人简介

杨云锋,男,1978年4月出生,副教授,硕士导师。2001年获理学学士学位,2006年获应用数学硕士学位。2008年晋升为讲师,2014年晋升为副教授,现任西安科技大学3044com永利集团数学一系党支部书记。目前从事期权定价和金融工程方向的研究。

2. 论文、著作:

[1]杨云锋,金浩.完备市场下亏空风险的最小化[J].经济数学,2011,28(4):30-33.

[2]杨云锋,金浩.不完备市场下的财富优化[J].江西师范大学学报,2012,36(3):245-248.

[3]杨云锋,金浩.波动率随机时的财富优化模型[J].统计与决策,2014,404(8):32-35.

[4]杨云锋、夏小刚、杨秀妮.跳跃扩散过程的期权定价模型[J].数学的实践与认识,2010,40(6):40-45.

[5]Yunfeng Yang,Canjun Wang. Theory and numerics of double-vibrational resonance in the overdamped oscillator[J].Chinese Journal of Physics,2013,51(4):728-737.

[6]Yunfeng Yang,Hao Jin. Minimizing of Shortfall Risk in a Jump Diffusion Model with Continuous Dividends[J].International Journal of Applied Mathematics and Statistics,2013,47(17): 440-448.

[7]Yunfeng Yang, Hao Jin. Ratio Tests for Persistence Change with Heavy Tailed Observations[J].Journal of Networks, 2014,9(6): 1409-1415.

[8] 冯卫兵,杨云锋,夏小刚.复变函数与积分变换[M].徐州:中国矿业大学出版社,2013:156-217.

3、项目

(1)基于跳跃扩散过程的财富优化问题研究,省市重点,陕西省教育厅,2万元,1/4,2016,在研

(2)基于改进实物期权的我国西部煤炭投资管理应用研究,国家重点,国家自然科学基金委,19万元,5/8,2012,结题

(3)不确定环境下煤炭资源多阶段投资管理的理论及应用研究,国家重点,国家自然科学基金委,55万元,3/6,2015,在研

(4)不确定条件下煤炭资源投资综合评价模型理论及应用研究,省市重点,陕西省科技厅,10万元,3/6,2014,在研

(5)变点问题的统计推断及其在金融中的应用,省市重点,陕西省科技厅,2万元,3/6,2011,在研

4、获奖及专利

获奖:

(1)煤炭资源投资管理的实物期权与统计方法,科学技术奖,三等,陕西省教育厅,3/5,2013

(2)金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及应用研究,科学技术奖,一等,陕西省教育厅,2/8,2014

(3)不确定环境下煤炭资源投资管理的动态评价研究,科学技术奖,二等,陕西省教育厅,3/8,2014

(4)变点问题的统计推断及其在金融中的应用,科学技术奖,二等,陕西省教育厅,3/7,2015

(5)双稳型生物系统中的噪声和延迟时间诱导转换及共振现象,科学技术奖,二等,陕西省教育厅,4/5,2016

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